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Home -> Mat. Soc. Cult. Riv. Unione Mat. Ital., Serie 1 -> Vol. 5 (2012), n. 1 -> pp. 83-86

Referenza completa

Guglielmi, Antonio:
Una applicazione del modello NSS a contratti di tipo basis swap
La Matematica nella Società e nella Cultura. Rivista dell'Unione Matematica Italiana Serie 1 5 (2012), fasc. n.1 —Fascicolo tesi di Dottorato, p. 83-86, (Italian)
pdf (238 Kb), djvu (48 Kb).

Referenze Bibliografiche
[1] CASTELLANI G., DE FELICE M. e MORICONI F., Manuale di Finanza. Modelli stocastici e contratti derivati, Vol. III, Il Mulino (2005).
[2] HULL J., Option, futures ed altri derivati, Prentice - Hall International (2000).
[3] MENONCIN G., Misurare e gestire il rischio finanziario, Springer-Italia (2009).
[4] NELSON C.R. e SIEGEL A., A Parsimonious Modelling of Yield Curves, Journal of Business, 60 (1987), 473-489.
[5] SVENSSON L.E.O., Stimating and interpreting forward interest rates: Sweden 1992-1994, IMF Working Paper, n. 114 (1994).
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