bdim: Biblioteca Digitale Italiana di Matematica

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Referenza completa

Chung, Kai Lai:
Sul problema del ritorno all’equilibrio
Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali. Rendiconti Lincei. Matematica e Applicazioni Serie 9 10 (1999), fasc. n.3, p. 213-218, (Italian)
pdf (299 Kb), djvu (90 Kb). | MR1769158 | Zbl 1008.60015

Sunto

Si considera, sul gruppo degli interi, una passeggiata aleatoria uscente dall’origine, i cui passi ammettano due soli possibili valori: uno strettamente negativo, l’altro strettamente positivo. Nel caso particolare in cui il primo di questi valori sia \( -1 \), si dà un’espressione esplicita per la legge del primo istante di ritorno nell’origine.
Referenze Bibliografiche
[1] É. Borel, Valeur pratique et philosophie des probabilités. Gauthier-Villars, Paris 1939. | Jbk 65.0545.01
[2] Kai Lai Chung, Markov chains with stationary transition probabilities. Second edition, Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg - New York 1967. | MR 217872 | Zbl 0092.34304
[3] R. Guy, A pentagonal pot-pourri of perplexing problems, primarily probabilistic. American Mathematical Monthly, 91, 1984, 559-563. | fulltext (doi) | MR 1540520
[4] L. Takács, On the ballot problem. Advances in combinatorial methods and applications. Birkhäuser, Boston 1997. | MR 1456729

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