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Home -> Atti Accad. Naz. Lincei Cl. Sci. Fis. Mat. Natur. Rend. Lincei Matem. Appl., Serie 9 -> Vol. 9 (1998), n. 4 -> pp. 267-277

Referenza completa

Da Prato, Giuseppe and Debussche, Arnaud:
Differentiability of the transition semigroup of the stochastic Burgers equation, and application to the corresponding Hamilton-Jacobi equation (Differenziabilità del semigruppo di transizione dell’equazine di Burgers stocastica e applicazione all’equazione di Hamilton-Jacobi corrispondente)
Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali. Rendiconti Lincei. Matematica e Applicazioni Serie 9 9 (1998), fasc. n.4, p. 267-277, (English)
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Sunto

Si considera un’equazione di Burgers stocastica. Si prova che il gradiente del semigruppo di transizione corrispondente \( P_{t} \varphi \) esiste per ogni \( \varphi \) limitata e che può essere stimato con un opportuno peso esponenziale. Viene data un’applicazione ad una equazione di Hamilton-Jacobi che interviene in un problema di controllo stocastico.
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