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Home -> Atti Accad. Naz. Lincei Cl. Sci. Fis. Mat. Natur. Rend., Serie 8 -> Vol. 74 (1983), n. 3 -> pp. 143-148

Referenza completa

Gorni, Gianluca:
Synthesis of stochastic optimal control for a convex optimization problem in Hilbert spaces
Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali. Rendiconti Serie 8 74 (1983), fasc. n.3, p. 143-148, (English)
pdf (338 Kb), djvu (313 Kb). | MR 0739398 | Zbl 0575.93070

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Si studia il problema della sintesi per un problema di controllo stocastico con equazione di stato lineare e funzione costo convessa.
Referenze Bibliografiche
[1] V. Barbu and Th. Precupanu (1978) - Convexity and Optimization in Banach Spaces, Academiei-Sijthoff and Noordhoff, Romania. | Zbl 0379.49010
[2] A. Bensoussan (1983) - Lectures on Stochastic Control, Springer Lecture Notes in Mathematics n. 972, pp. 1-62. | MR 705931
[3] R.F. Curtain and A.J. Pritchard (1978) - Infinite Dimensional Linear Systems Theory, Springer Lecture Notes in Control and Information Sciences n. 8. | MR 516812
[4] M.H. Davis (1979) - Martingale Methods in Stochastic Control, Springer Lecture Notes in Control and Information Sciences n. 16. | MR 547467
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