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Home -> Mat. Soc. Cult. Riv. Unione Mat. Ital., Serie 1 -> Vol. 3 (2010), n. 1 -> pp. 79-82

Referenza completa

Sabino, Piergiacomo:
Metodi Monte Carlo e Quasi-Monte Carlo per il pricing e l'hedging di opzioni
La Matematica nella Società e nella Cultura. Rivista dell'Unione Matematica Italiana Serie 1 3 (2010), fasc. n.1 —Fascicolo Tesi di Dottorato, p. 79-82, (Italian)
pdf (245 Kb), djvu (52 Kb).

Referenze Bibliografiche
[1] J. IMAI e K. S. TAN, A General Dimension Reduction Technique for Derivative Pricing, Journal of Computational Finance, 10 (2007), 129-155.
[2] M. MONTERO e A. KOHATSU-HIGA, Malliavin Calculus Applied to Finance, Physica A, 320 (2003), 548-570. | fulltext (doi) | MR 1963722 | Zbl 1010.91046
[3] P. SABINO, Efficient Quasi-Monte Simulations for Pricing High-dimensional Path-dependent Options, Decision in Economics and Finance, 32 (2009), 48-65. | fulltext (doi) | MR 2496685 | Zbl 1165.91411
[4] P. SABINO, Implementing Quasi-Monte Carlo Simulations with Linear Transformations, Computational Management Science, 2009, In corso di stampa. | fulltext (doi) | MR 2782423 | Zbl 1231.91480
[5] P. SABINO, Quasi-Monte Carlo: An Asian Bet, Chapter 16 in Implementing Models in Quantitative Finance: Methods and Cases by G. Fusai and A. Roncoroni Springer, 2008, 395-409. | MR 2386793
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