bdim: Biblioteca Digitale Italiana di Matematica

Un progetto SIMAI e UMI

Referenza completa

Zucca, Cristina:
Tecniche analitiche, numeriche e di MonteCarlo per lo studio dei tempi di primo passaggio
Bollettino dell'Unione Matematica Italiana Serie 8 6-A (2003) —La Matematica nella Società e nella Cultura, fasc. n.2, p. 343-346, Unione Matematica Italiana (Italian)
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Referenze Bibliografiche
[1] ANULOVA, S.V., On Markov stopping times with a given distribution for a Wiener process., Theory Probab. Appl., 5 (1980), 362-366. | MR 572570 | Zbl 0456.60081
[2] DURBIN, J., Boundary crossing probabilities for the Brownian motion and Poisson processes and techniques for computing the power of the Kolmogorov-Smirnov theorem., J. Appl. Probab., 8 (1971), 431-453. | MR 292161 | Zbl 0225.60037
[3] FORTET, R., Les fonctions aléatoires du type de Markoff associées à certaines équations linéaires aux dérivées partielles du type parabolique., J. Math. Pures Appl., 22 (1943), 177-243. | MR 12392 | Zbl 0063.01414
[4] PELLEREY, F. and SHAKED, M., Stochastic comparison of some wear processes., Probability in the Engineering and Informational Sciences, 7 (1993), 421-435.
[5] RICCIARDI, L.M., Diffusion processes and related topics in Biology, Springer Verlag, New York (1977). | MR 526557 | Zbl 0356.60023

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