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Home -> Boll. Un. Mat. Ital., Serie 8 -> Vol. 6-A (2003), n. 2 -> pp. 239-242

Referenza completa

Campagnoli, Patrizia:
Rappresentazione markoviana di processi stocastici e sua applicazione nell’analisi delle serie storiche
Bollettino dell'Unione Matematica Italiana Serie 8 6-A (2003) —La Matematica nella Società e nella Cultura, fasc. n.2, p. 239-242, Unione Matematica Italiana (Italian)
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Referenze Bibliografiche
[1] AKAIKE H., Markovian Representation of Stochastic Processes by Canonical Variables, SIAM Journal on Control, 13 (1975), 162-173. | MR 449849 | Zbl 0312.60017
[2] KALMAN R.E., A new approach to linear filtering and prediction problems, Trans. ASME, Journal Basic Engineering, 82 (1960), 35-45.
[3] LIPSTER R.S. e SHIRYAYEV A.N., Statistics of conditionally Gaussian random sequences, Proc. Sixth Berkeley Symp. Math. Statist. Prob., Berkeley, Univ. California Press (1972), 389-422. | fulltext mini-dml | MR 400377 | Zbl 0292.60060
[4] RUCKEBUSH G., Reprèsentation Markoviennes de processus Gaussiens stationnaires, C.R. Acad. Sciences, Sèrie A (1976), 649-651. | Zbl 0367.60038
[5] VAN SCHUPPEN J.H., Stochastic realization of salgebras, Proc. 14th International Symposium MTNS2000, published on CD.ROME only (2000).
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