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Home -> Boll. Un. Mat. Ital., Serie 8 -> Vol. 3-A (2000), n. 1S -> pp. 21-24

Referenza completa

Becchere, Giovanni:
Valutazione e copertura di opzioni Americane in mercati incompleti: strategie di rischio minimo
Bollettino dell'Unione Matematica Italiana Serie 8 3-A (2000) —La Matematica nella Società e nella Cultura, fasc. n.1S, p. 21-24, Unione Matematica Italiana (Italian)
pdf (212 Kb), djvu (63 Kb). | Zbl 1053.91503

Referenze Bibliografiche
[1] G. BECCHERE e S. MULINACCI, Hedging American options in Merton’s model: a locally risk-minimizing approach, Asia Pacific Financial Markets, A Special Issue on Mathematical Finance, (to appear). | Zbl 1153.91461
[2] N. ELKAROUI, Les aspect probabilistes du contrôle stochastique, SIAM J. Control Optim., 33(1995), 29-66. | Zbl 0472.60002
[3] H. FÖLLMER e M. SCHWEIZER, Hedging of contingent claims under incomplete information, Applied Stochastic Analysis, 5(1991), 389-414. | MR 1108430 | Zbl 0738.90007
[4] H. FÖLLMER e D. SONDERMANN, Hedging of non-redundant contingent claims, Contributions to Mathematical Economics (1986), 205-223. | Zbl 0663.90006
[4] R. C. MERTON, Option pricing when underlying stock returns are discontinuous, Journal of Financial Economics, 3(1976), 125-144. | Zbl 1131.91344
[5] M. SCHWEIZER, Hedging of Options in a General Semimartingale Model, Diss. ETHZ No. 8615 (1988).
[6] M. SCHWEIZER, Risk-minimality and orthogonality of martingales, Stochastic Stochastic Rep., 30(1990), 123-131. | MR 1054195 | Zbl 0702.60049
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