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Home -> Boll. Un. Mat. Ital., Serie 8 -> Vol. 3-A (2000), n. 1S -> pp. 121-124

Referenza completa

Mancini, Cecilia :
Modello bivariato di Cox-Ingersoll-Ross guidato da diffusioni e salti: valutazione, completamento, stimatori dei parametri
Bollettino dell'Unione Matematica Italiana Serie 8 3-A (2000) —La Matematica nella Società e nella Cultura, fasc. n.1S, p. 121-124, Unione Matematica Italiana (Italian)
pdf (230 Kb), djvu (80 Kb). | Zbl 1053.91514

Referenze Bibliografiche
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[4] MORICONI F., Un modello stocastico bivariato per tassi di interesse nominali e reali, Working Paper (1995).
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