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Home -> Boll. Un. Mat. Ital., Serie 8 -> Vol. 3-A (2000), n. 1S -> pp. 117-120

Referenza completa

Macci, Claudio:
Grandi deviazioni e importance sampling per processi di Poisson Markov modulati
Bollettino dell'Unione Matematica Italiana Serie 8 3-A (2000) —La Matematica nella Società e nella Cultura, fasc. n.1S, p. 117-120, Unione Matematica Italiana (Italian)
pdf (232 Kb), djvu (70 Kb). | Zbl 1053.60510

Referenze Bibliografiche
[1] BOROVKOV A. A., Boundary-value Problems for Random Walks and Large Deviations in Function Spaces, Theory Probab. Appl., 12 (1967), 575-595. | MR 243585 | Zbl 0178.20004
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[4] LEHTONEN T. e NYRHINEN H., On Asymptotically Efficient Simulation of Ruin Probabilities in a Markovian Environment, Scand. Actuarial J. (1992), 60-75. | fulltext (doi) | MR 1193671 | Zbl 0755.62080
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